복잡한 금융 경제에서의 만족스러운 행동 탐색

문제

경제 분석과 시스템 모델링을 함께 사용하는 것은 경제학에서 자주 있는 일은 아닙니다. 이에 따라 경제 분석과 시뮬레이션에는 격차가 존재합니다.

경제학은 수많은 이론으로 구성되어 있지만 이 사례에서는 세 가지 이론만 식별되었습니다.

첫 번째는 기대가 역사에 기반을 두고 있다는 것입니다. 이러한 기대는 금융 순환 주기의 팽창과 수축을 주도하는 소비자 수요의 예측입니다.

두 번째는 의사 결정이 만족스러운 행동, 즉 최적의 결과가 아닌 첫 번째 만족스러운 결과의 선택에 의해 주도된다고 말합니다.

마지막으로 전망 이론은 문제가 공식화되고 더 나은 결정을 내리기 위해 옵션이 구성되는 방식을 이해하려고 시도합니다.

해결책

해결책은 앞서 언급한 세 가지 이론을 사용하여 경제 및 금융 순환 주기의 행위자 기반 모델을 개발하는 것이었습니다.

이는 복잡한 금융 시스템의 불확실성 하에서 의사 결정의 역할을 더 잘 이해하기 위해 행동 행위자 기반 모델을 개발함으로써 수행할 수 있었습니다. 그런 다음 조건의 범위를 변경하고 경제 환경에서 실질적인 변화를 확인하여 여러 금융 시스템 결과를 시뮬레이션했습니다.

연구원이 애니로직을 적합한 도구로 선택한 것은 애니로직을 사용하여 시스템 및 동작의 결과를 시각화하고, 데이터 소스에 연결하거나, 데이터를 생성 및 관리하고, 의사 결정 기능을 갖춘 매우 복잡한 행위자를 처리하는 등의 작업을 수행할 수 있기 때문이었습니다.

모델을 구축하려면 설계와 이론을 연결해야 했습니다. 시뮬레이션이 모든 측면을 다룰 수는 없기 때문에 제한 사항이나 환경 고려 사항이 설계에 포함되었습니다. 여기에는 다음이 포함되었습니다:

모델의 각 행위자는 서로 다른 속성을 가지고 있으며 아래 다이어그램과 같이 서로 다른 등급에 할당되었습니다.


시뮬레이션을 위한 입력 데이터

시뮬레이션을 위한 입력 데이터 (확대하려면 클릭)


모델의 중심은 경제 행위자(EA)였습니다. 의사 결정 과정에서 생성됐기 때문에 의사 결정 엔진이 있었으며, 입력을 받아 출력을 정의할 수 있었습니다. 이러한 출력의 결과로 긍정적, 부정적 또는 중립 상태에 도달했으며, 이는 매우 강한 긍정과 같은 상태로 더 강화될 수도 있습니다.

상태를 정의하면 행동하고자 하는 의도가 생성됐습니다. 예를 들어, 이러한 의도는 향후 가격 예측으로 이어질 수 있습니다. EA는 또한 과거 정보를 사용한 추론 능력으로 미래의 결정을 평가할 수도 있었습니다.


경제 행위자에서 상태가 결정되는 방식

경제 행위자에서 상태가 결정되는 방식 (확대하려면 클릭)


자산 시장(AM)은 EA로부터 매수 또는 매도 주문을 받아 시스템이 계속 작동하도록 하는 청산소 역할을 했습니다.

자산 행위자(AA)는 포트폴리오 역할을 하며 순환 주기 전반에 걸쳐 지속적으로 업데이트되어 긍정적, 부정적 또는 중립의 세 가지 주요 상태를 유지했습니다.


 자산 시장 및 자산 행위자 개요

자산 시장 및 자산 행위자 개요 (확대하려면 클릭)


금융 행위자(FA)는 경제 및 금융 정책을 검토했습니다. EA의 속성을 살펴본 후 자산 포트폴리오의 정당성 및 재무 상태를 결정했습니다. 또한 시스템의 종합적인 집계를 고려했습니다.

대출 행위자(LA)는 이자율, 신용 불이행 등과 같은 중요한 요소의 가치 보유를 포함하는 거래 메커니즘을 완성했습니다.


금융 행위자 및 대출 행위자 개요

금융 행위자 및 대출 행위자 개요 (확대하려면 클릭)


통제하는 중앙 대리인(CA)은 생산, 고용 등을 포함한 여러 거시 경제 기능을 촉진했습니다. 이 CA는 이 정보가 포함된 메시지를 시스템의 다른 행위자에 보냈습니다.

자산 시장과 CA는 정서를 형성하도록 설계되었습니다. 그에 따라 행위자의 모집단 형성을 시작하고 그들이 어떻게 행동할지 결정하기 위해 실제 상황과 관계없이 신호를 보냈습니다.

연구원이 수행한 시뮬레이션은 26개의 개별 조건에 중점을 두었고 이 안에서 총 78개의 옵션을 두어 광범위한 행동을 다루었습니다. 결과적으로 순열은 광범위했습니다.

연구에서 다룬 다섯 가지 주제는 다음과 같았습니다:

결과

시뮬레이션 결과를 통해 연구원은 복잡한 금융 경제에서의 의사 결정 전략 및 행동에 관한 몇 가지 결론에 도달할 수 있었습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:

이 사례 연구는 2021 애니로직 컨퍼런스에서 시드니 대학의 Dennis Feher 박사가 발표했습니다.

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